UK Data Set

但在实际情况下，情况并非如此；我们更看重当前或近期的收益。例如，去年的收益可能不如过去五天的收益重要。因此，我们使用加权平均收益法。 最近的回报具有更高的优先级，因为我们使用 EWMA（指数加权移动平均）方法，其衰减因子随着我们回溯到过去而下降。 资产波动 一旦我们计算了资产收益，我们就需要估计每项资产的波动性。波动性的测量表明投资的风险有多大。波动性值越高，涉及的风险就越大。 波动性的测量涉及计算资产的标准差值。


标准差只是平均值附近不同值的分散程度。 主要涉及三个步骤： 1）计算平均值 计算所有值的总和 将总和除以观察总数 2）计算方差 取平均值与每个值之间的差值。 平方所有差值 计算所有差异的总和 最后，将上述步 乌克兰电报数据 骤的结果除以总观测数。 3）对计算出的方差取平方根 最后，对结果（来自第二步）取根。结果显示每个值围绕平均值的离散量。其单位与值的单位相同（而不是方差值）。 投资组合预期收益 检查投资业绩的下一种方法是证券的预期收益。


在此过程中，所有资产都由投资组合持有，并为资产分配固定权重。例如，证券可能占资产 XYZ 的 30%，占资产 ABC 的 70%。 从预期资产收益中，我们可以衡量预期投资组合收益。它可以通过估计加权平均值来计算： 预期投资组合收益= 各资产的（资产预期收益 * 权重）之和 投资组合波动 投资组合波动率是通过测量所有股票收益的标准差值来估计的。每对资产之间的协方差对于评估也至关重要。这里的波动率代表了投资组合的整体风险。